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2013-05-23 12:21
求翻译：It is informative to examine the relationship between CLN spreads, asset swap spreads and CDS premiums. One can view a CLN as simply a ‘‘funded CDS’’, as illustrated in Figure 6.7. If there is a credit event then the CLN issuer will effectively keep the initial investment of par, cease paying the floating coupons and d是什么意思？ 待解决
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It is informative to examine the relationship between CLN spreads, asset swap spreads and CDS premiums. One can view a CLN as simply a ‘‘funded CDS’’, as illustrated in Figure 6.7. If there is a credit event then the CLN issuer will effectively keep the initial investment of par, cease paying the floating coupons and d
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
它是信息，研究CLN利差，资产掉期利差和CDS保费之间的关系。
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2013-05-23 12:23:18
它是情报的审查CLN传播、资产交换传播和CDS保险费之间的关系。一可能观看CLN作为““被资助的CDS””，如图6.7所示。如果有信用事件那么CLN发行人将有效地保留同水准的最初的投资，停止支付浮动优惠券并且提供债券到CLN投资者。这如在CDS合同中看到再生产同水准结局较少补救。
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2013-05-23 12:24:58
它是情报的审查CLN传播、财产交换传播和CDS保险费之间的关系。 你在表6.7可能简单地观看CLN作为``被资助的CDS "，如被说明。 如果有信用事件那么CLN发行人将有效地保留同水准的最初的投资，停止支付浮动优惠券并且提供债券到CLN投资者。 这在CDS合同再生产同水准结局较少补救如被看见。 这表示，在CDS的CLN和保险费支付的传播应该，理论上，是均等，只要repo可能提供浮动付款相等与LIBOR率。
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2013-05-23 12:26:38
它是信息性审查 CLN 息差、 资产互换息差和 CDS 保险费之间的关系。一个可以查看 CLN 作为只是 '资助 CD，如图 6.7 所示。如果有一个信用事件然后 CLN 发行人将有效地保持初始投资的面值、 停止支付浮动优惠券和债券交付 CLN 投资者。这转载了 par 的工价较少恢复在 CDS 合约中所示。这表明蔓延支付 CLN 和 CDS 的保费，理论上，应该平等，只要回购协议可以提供等于 LIBOR 利率浮动付款。
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2013-05-23 12:28:18
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