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2013-05-23 12:21
求翻译：Internal models must be based on Value at Risk ("VAR"), an estimate of the maximum loss that a bank's trading book can be exposed to over a period of time at a given confidence level based on historical observations.是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
Internal models must be based on Value at Risk ("VAR"), an estimate of the maximum loss that a bank's trading book can be exposed to over a period of time at a given confidence level based on historical observations.
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
内部模型必须基于银行的交易账户，可过了一段时间暴露在基于历史观测给定的置信水平的风险（“VAR”），估计的最大损失值。
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2013-05-23 12:23:18
内部模型必须根据风险值(「VaR」)、一个估计的最大损失,银行的买卖书可能会暴露给在一段时间内在指定信心水平根据历史意见。
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2013-05-23 12:24:58
内部模型必须根据价值在危险中(“VAR”)，最大损失的估计银行的贸易书可以被暴露在经过一段时间在根据历史观察的特定信心。
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2013-05-23 12:26:38
内部模型必须基于风险 （"VAR"），一家银行的交易账户可以接触到过一段时间在给定的可信度，基于历史观测数据的最大损失的估计价值。
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2013-05-23 12:28:18
内部模型一定处境危险基于值("变量")，对一本银行的贸易书在基于历史报告的规定的可信水平可能暴露于是在一个时期期间的最大损失的估计。
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