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2013-05-23 12:21
求翻译：Tse (2006) examines the lead-lag relationship between the spot index and futures price of the Nikkei Stock Average. Using daily data, he found that lagged changes in the futures price affect the short-term adjustment in the spot index, but not vice versa.是什么意思？ 待解决
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Tse (2006) examines the lead-lag relationship between the spot index and futures price of the Nikkei Stock Average. Using daily data, he found that lagged changes in the futures price affect the short-term adjustment in the spot index, but not vice versa.
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
谢（2006）考察现货指数和日经股票平均指数期货价格之间的超前滞后关系。利用每天的数据，他发现，在期货价格变化滞后影响在短期现货指数的调整，但不反之亦然。
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2013-05-23 12:23:18
谢永龄议员(2006年)审查了导致时差点之间的关系和期货价格指数的平均股价。 每日使用数据,他发现,落后於变化影响在期货价格的短期调整在现货指数,但不反之亦然。
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2013-05-23 12:24:58
Tse (2006年)审查带领滞后日经储蓄平均之间的斑点索引和未来价格的关系。 使用每日数据，他不反之亦然发现在未来价格上的滞后的变化在斑点索引影响短期调整，但。
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2013-05-23 12:26:38
谢 （2006 年） 审查的日经平均股票期货价格与现货指数的铅滞后关系。他利用日常数据，发现期货价格的变化滞后影响短期调整在现货指数中，但不是反之亦然。
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2013-05-23 12:28:18
谢(2006)检查在日经股份平均数的点指数和将来价格之间的超前滞后关系。使用每日的数据，他发现落后的在将来价格方面的变化在点索引里影响短期的调整，但不是反之亦然。
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