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2013-05-23 12:21
求翻译：Where St1 is a dummy variable which assumes a value of one in response to bad news (t-1 < 0) and zero in response to good news (t-1 > 0). The GJR model allows for asymmetries by augmenting the standard GARCH model with a squared error term following bad news, and in doing so allows negative return shocks to generat是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
Where St1 is a dummy variable which assumes a value of one in response to bad news (t-1 < 0) and zero in response to good news (t-1 > 0). The GJR model allows for asymmetries by augmenting the standard GARCH model with a squared error term following bad news, and in doing so allows negative return shocks to generat
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
其中圣1是一个虚拟变量，即假设在响应<好消息（T - 1（0零0）坏消息T - 1）的一个值。 GJR模型允许不对称，通过增加一个坏消息后的误差平方长期标准的GARCH模型，并在这样做允许出现负回报率的冲击，以产生更大的波动性比正回报冲击。
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2013-05-23 12:23:18
凡st1是一个变量的值是一个在回应坏的消息(t-1<0)及0在回应好消息(t-1>0)。 gjr的模式,能够通过扩大为不对称的标准与一个方形garch模式误差以下不好的消息,并在这样做使负面冲击,返回产生更大的波动冲击较正面的回报。
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2013-05-23 12:24:58
正在翻译，请等待...
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2013-05-23 12:26:38
其中 St1 是哑的变量，其中假定一个坏消息 （t-1 < 0) 响应和响应好消息 (t-1 大于 0) 零值。GJR 模型的充实的不对称允许平方的误差任期后坏消息，并在做标准 GARCH 模型可以使生成比正面返回冲击更大波动的负面返回冲击。
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2013-05-23 12:28:18
这里1街是假装1 的值的易变一个哑巴，为了答复坏消息(为了答复好消息(t-1>0的t-1<0)和0)。GJR 模型通过用继坏消息之后一个均方误差时期增加标准GARCH 模型考虑到不对称，在此过
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