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2013-05-23 12:21
求翻译：Where ht represents the conditional variance term in period t, 1 represents the news coefficient and 1 represents a persistence coefficient. For the GARCH model to be well specified it is necessary that both 1 and 1 are non negative. Following the onset of futures trading, an increase in 1 would suggest that news 是什么意思？ 待解决
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Where ht represents the conditional variance term in period t, 1 represents the news coefficient and 1 represents a persistence coefficient. For the GARCH model to be well specified it is necessary that both 1 and 1 are non negative. Following the onset of futures trading, an increase in 1 would suggest that news
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
其中HT代表在t期的条件方差长期，1新闻系数1代表一个持久性系数。对于GARCH模型以及指定它是必要的，既1和1非负。发病期货交易，增加1，表明消息是扣押价格更迅速，并建议减少1旧闻对价格的变化有较持久的效果。相反，减少在1表明消息是被扣押到价格更慢，而且在1，建议增加更大的持久性。因此，GARCH模型框架，使波动被检测的水平和结构的变化。
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2013-05-23 12:23:18
在HT代表的有条件差额任期期间在T,1代表的新闻系数和1代表系数的持续存在。 对garch模型,由福指明有必要,都1和1是不消极。 以下期货交易的开始,增加1将表明,新闻是扣押入价格更迅速,和一个在减少1将表明,旧消息有一个较长期的价格变动影响。
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2013-05-23 12:24:58
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2013-05-23 12:26:38
凡 ht 代表条件差词期 t 中的，1 表示新闻系数，而 1 表示持久性系数。也必须指定它是必要的 1 和 1 都是不负 GARCH 模型。期货交易
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2013-05-23 12:28:18
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