|
关注：1
2013-05-23 12:21
求翻译：The standard GARCH (p, q) model introduced by Bellerose (1986) suggests that the conditional variance of returns is a linear function of lagged conditional variance terms and past squared error terms. The standard GARCH (1,1) model can be expressed as follows:是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
The standard GARCH (p, q) model introduced by Bellerose (1986) suggests that the conditional variance of returns is a linear function of lagged conditional variance terms and past squared error terms. The standard GARCH (1,1) model can be expressed as follows:
问题补充： |
|
2013-05-23 12:21:38
标准GARCH（P，Q）Bellerose（1986）所提出的模型表明，回报条件方差是滞后的条件方差条款和过去的平方误差的线性函数。标准的GARCH（1,1）模型可以表示如下：
|
|
2013-05-23 12:23:18
该标准garch(p,q)介绍的模式贝勒罗斯(1986年)显示,有条件的差额的线性函数的返回是一个落后於有条件差额计算和过去方形错误计算。 该标准garch(1,1)模型可以表示如下:
|
|
2013-05-23 12:24:58
bellerose介绍的标准GARCH (p， q)模型(1986年)建议回归的有条件变化是滞后的有条件变化期限的一个线性函数和通过被摆正的错误期限。 标准GARCH (1,1个)模型可以被表达如下：
|
|
2013-05-23 12:26:38
标准 （p、 q） 的 GARCH 模型介绍的 Bellerose （1986 年） 表明返回的条件方差线性函数的滞后条件差异与过去平方的误差术语。标准 (1，1) GARCH 模型可以表示，如下所示：
|
|
2013-05-23 12:28:18
标准GARCH(便士，q)模型Bellerose 引进(1986) 建议返回的有条件的变化是一个落后的有条件的变化条件和过去均方误差条件的线性函数。标准GARCH(1,1)模型可以被表示如下：
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
