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2013-05-23 12:21
求翻译：where s, v, k,3,q,w and 5 are defined as in Bate’s model, r is the risk-free interest rate, 1 and 2 are independent Poisson processes with constant intensities uand v respectively.y is the jump size of the asset price return with density 0 and 7 and 9 is the jump size of the volatility with density 6. Moreover, we a是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
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where s, v, k,3,q,w and 5 are defined as in Bate’s model, r is the risk-free interest rate, 1 and 2 are independent Poisson processes with constant intensities uand v respectively.y is the jump size of the asset price return with density 0 and 7 and 9 is the jump size of the volatility with density 6. Moreover, we a
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
其中S，V ，K ， 3 ， Q，W和5被定义为在贝特的模型， r为无风险利率， 1和2是恒定强度独立的泊松过程ü 和v respectively.y是跳跃
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2013-05-23 12:23:18
那里s、v， k， 3， q， w和5在软化剂的模型被定义， r是无风险的利率， 1和2是与恒定的强度u的独立泊松过程，并且v respectively.y是资产价回归的跃迁大小与密度0的，并且7和9是挥发性的跃迁大小与密度6.的。而且，我们假设，跃迁过程9和0是标准布朗运动1和0的独立。
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2013-05-23 12:24:58
那里s、v， k， 3， q， w和5在软化剂的模型被定义和， r是无风险的利率， 1和2是独立泊松过程与恒定的强度u，并且v respectively.y是资产价回归的跃迁大小以密度0，并且7和9是挥发性的跃迁大小以密度6。 而且，我们假设，跃迁过程9和0是标准苏格兰的植物学家Robert Brown的行动1和0的独立。
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2013-05-23 12:26:38
在 s、 v、 k、 3，q、 w 和 5 的定义和神经兮兮的模型，r 是无风险利率，1 和 2 是独立泊松过程与恒定强度 uand v respectively.y 是返回与密度 0 7 和 9 的资产价格的跳跃大小是与密度 6 波动的跳跃大小。此外，我们假定跳过程 9 和 0 是独立的标准布朗运动 1 和 0。
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2013-05-23 12:28:18
哪里 s， v， k， 3， q， w 和 5 是被定义为在减少是模型， r 是无风险的利率， 1 和 2 独立泊松是有持续强度的过程 u？以及 v respectively.y 是有密度的资产价格返回的跳跃大小 0 和 7 和 9 是有密度的反复无常的跳跃大小 6。此外，我们假设跳跃审查 9 和 0 与标准 Brownian 无关向 1 和 0 示意。
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