|
关注：1
2013-05-23 12:21
求翻译：The above treatment implicitly assumed a perfect match of exposures in relation to double-default. Accounting for double-default for fixed exposures is relatively straightforward. If there is an exposure of E and the institution has protection or a guarantee for the same notional of E (or higher) then the full double-d是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
The above treatment implicitly assumed a perfect match of exposures in relation to double-default. Accounting for double-default for fixed exposures is relatively straightforward. If there is an exposure of E and the institution has protection or a guarantee for the same notional of E (or higher) then the full double-d
问题补充： |
|
2013-05-23 12:21:38
上述处理隐含地假设有关双重违约风险的绝配。
|
|
2013-05-23 12:23:18
上述治疗关于二重缺省隐含地假设曝光一次完善的比赛。占固定的曝光的二重缺省是相对地直接的。如果有E和机关曝光有保护或同样的一个保证概念上E (或更高)充分的二重缺省治疗能然后申请。
|
|
2013-05-23 12:24:58
上述治疗含蓄地假设曝光一次完善的比赛关于双重默认。 占为固定的曝光双重默认是相对地直接的。 如果有E和机关曝光有保护或一个保证为同样概念上E (或) 充分更高然后双重默认治疗可能申请。 然而，为动态地被修筑树篱的任意曝光，被修筑树篱的概念上的意志可能是可能甚而是 (零仅的当前曝光) ，而资本支出发生的曝光也许是更加伟大的，即使意图也许将充分修筑树篱 (即。 如果曝光增加，买更多CDS保护)。 这在表被说明11.9。 位置也许被认为由机关充分地修筑树篱，它比现有的位置是困难的给管理安心为。
|
|
2013-05-23 12:26:38
上述处理隐式地假设完美匹配的风险敞口就双默认。会计为固定风险敞口的双-默认值是相对比较简单。如果有 E 的曝光和该机构有保护或保证为同一名义的 E （或更高） 然后可以应用完整双默认处理。然而，动态对冲的随机曝光，被套期名义可能会仅将当前曝光度 （这甚至可能为零） 则为其资本费用发生的风险可能会更大，即使意图可能是完全对冲 （即如果暴露增加购买更多的 CD 保护）。在图 11.9 中说明了这一点。虽然位置可被视为完全由一个机构被套期，很难给监管救济为任何超过现有的职位。
|
|
2013-05-23 12:28:18
正在翻译，请等待...
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
