|
关注：1
2013-05-23 12:21
求翻译：All general sensitivities can be assessed and hedged at the overall level. Sensitivities to spot and forward rates and correlations will tend to offset one another across counterparties. For example, if an institution has several trades with one counterparty and all the corresponding hedges with another counterparty of是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
All general sensitivities can be assessed and hedged at the overall level. Sensitivities to spot and forward rates and correlations will tend to offset one another across counterparties. For example, if an institution has several trades with one counterparty and all the corresponding hedges with another counterparty of
问题补充： |
|
2013-05-23 12:21:38
所有股东的敏感性进行评估，并在对冲的整体水平。
|
|
2013-05-23 12:23:18
正在翻译，请等待...
|
|
2013-05-23 12:24:58
所有一般敏感性可以被估计和被修筑树篱在整体水平。 敏感性对斑点和远期汇率和交互作用将倾向于互相抵销横跨counterparties。 例如，如果机关有几贸易以一个counterparty和所有对应的树篱与另counterparty相似的信用质量然后应该有重大抵销敏感性。 这及早在上图9.14和9.15能为相反被看见交换显示。 如果机关的衍生物书是很好被修筑树篱的总体，并且它的counterparties是相似的信用质量，则它可以期望斑点的树篱要求和远期汇率和交互作用将是合理地有限的。
|
|
2013-05-23 12:26:38
所有一般敏感性可以评估和在整体层面对冲。对现货和期货价格和相关性的敏感性往往会抵消另一个跨对手方。例如，如果一个机构已与交易对手一方和所有相应的树篱与另一交易对手的信用质量相似的几个行业然后应该有重大抵消的敏感性。这可以看出为较早前所示数字 9.14 和 9.15 的对面全部门办法。如果一家机构的衍生品书是很好整体对冲和其交易对手是类似信贷质量，然后可以预期的是套期保值和要求的现货和期货价格的相关性将相当有限。
|
|
2013-05-23 12:28:18
正在翻译，请等待...
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
