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  • 匿名
关注:1 2013-05-23 12:21

求翻译:Sensitivity of the CVA of the (payer) swap to a 1 bp move in the underlying interest rates, as previously shown in Figure 9.13, but assuming that there is additionally a single volatility hedge corresponding to either a receiver or payer swaption of 2-year maturity.是什么意思?

待解决 悬赏分:1 - 离问题结束还有
Sensitivity of the CVA of the (payer) swap to a 1 bp move in the underlying interest rates, as previously shown in Figure 9.13, but assuming that there is additionally a single volatility hedge corresponding to either a receiver or payer swaption of 2-year maturity.
问题补充:

  • 匿名
2013-05-23 12:21:38
在(付款人)交换到1个基点的举动在基础利率的CVA的敏感性,如前面的图9.13所示,但假设有额外对应到任何一个接收器或2年付款人掉期期权的单一对冲波动
  • 匿名
2013-05-23 12:23:18
(付款人)交换的CVA的敏感性对1 bp移动的在潜在的利益在图9.13,但是假设上对估计,如以前被显示,另外有唯一挥发性树篱与接收器或2年的成熟的付款人swaption相应。
  • 匿名
2013-05-23 12:24:58
付款人交换的CVA的敏感性 () 到1 bp移动在潜在的利益率,如早先被显示在上图9.13,但假设,另外有对应于接收器或2年的成熟的付款人swaption的唯一挥发性树篱。
  • 匿名
2013-05-23 12:26:38
在基础 1 bp 移动 (付款人) 交换的咳嗽变异性哮喘的敏感性利率,正如先前所示图 9.13 但假定此外是对应的 2 年期的接管人或付款人 swaption 单波动对冲。
  • 匿名
2013-05-23 12:28:18
CVA 的敏感 ( 付款人 ) 交换到在潜在利率中的一次一 1 bp 次行动,如以前显示在图 9.13 中,但是假设此外有与或者一位接收者或者付款人对应的单个的反复无常障碍物 2 年的成熟的 swaption。
 
 
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