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2013-05-23 12:21
求翻译：Illustration of swap CVA as defined by the sum of swaption payoffs. Note that the swaption payoff gives the expected exposure (EE) and the CVA is an integral involving the swaption payoff (EE) and default probabilities.是什么意思？ 待解决
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Illustration of swap CVA as defined by the sum of swaption payoffs. Note that the swaption payoff gives the expected exposure (EE) and the CVA is an integral involving the swaption payoff (EE) and default probabilities.
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
通过掉期期权支付之和定义交换CVA的插图。
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2013-05-23 12:23:18
交换CVA的例证如定义由swaption结局的总和。注意swaption结局给期望的曝光(EE)，并且CVA是介入swaption结局(EE)的积分式并且默认可能性。
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2013-05-23 12:24:58
交换CVA的例证如由swaption结局的总和定义。 注意swaption结局给期望的曝光 (EE) ，并且CVA是介入swaption结局EE的 (积分式) 并且默认可能性。
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2013-05-23 12:26:38
交换所定义的 swaption 回报总和的中风后偏瘫的例证。请注意 swaption 回报给预期的曝光 (EE) 和中风后偏瘫是一个涉及 swaption 回报 (EE) 和违约概率的积分。
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2013-05-23 12:28:18
交换的说明 CVA 如总和的 swaption 盈利所定义的。请注意， swaption 盈利给被期待的暴露 (EE) 和 CVA 是构成涉及 swaption 付清 (EE) 和默认可能性。
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