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2013-05-23 12:21
求翻译：If the CDS is settled by an auction then it should be possible to sell the bond in the market for close to the auction price and still the hedge works well. But suppose one has a derivatives exposure to the reference entity which will not be recovered immediately (and may take a significant time). Then there is a poten是什么意思？ 待解决
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- 离问题结束还有
If the CDS is settled by an auction then it should be possible to sell the bond in the market for close to the auction price and still the hedge works well. But suppose one has a derivatives exposure to the reference entity which will not be recovered immediately (and may take a significant time). Then there is a poten
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
如果CDS被拍卖结算，那么它应该有可能出售该债券在市场上接近拍卖价格，目前仍是避险效果很好。
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2013-05-23 12:23:18
如果CDS由拍卖安定那么为接近拍卖价格卖债券在市场上应该是可能的，并且树篱很好仍然运作。但是假设一有对不会立刻恢复的参考个体的衍生物暴露(和可以花费重大时间)。然后有潜在的配错之间：
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2013-05-23 12:24:58
如果CDS由拍卖安定那么为紧挨拍卖价格卖债券在市场上应该是可能的，并且树篱很好仍然运作。 但假设你有对不会立刻恢复并且也许花费重大时间 (的参考个体的衍生物暴露)。 然后有潜在的配错之间：
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2013-05-23 12:26:38
如果 CDS 结算由拍卖然后它应该能够卖出债券市场的拍卖价格接近和仍然对冲工作好。但是，假设一个有衍生品暴露于的引用实体将不会立即恢复 （和可能会占用大量的时间）。然后有一个潜在的不匹配之间：
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2013-05-23 12:28:18
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