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2013-05-23 12:21
求翻译：Suppose a trader has a collateralised interest rate swap and needs to calculate the EPE of the trade. The collateral parameters are as defined by Table 5.2. The trader argues that the MtM volatility will be more significant than the minimum transfer amount and therefore uses a simple formula for the EPE based on an ave是什么意思？ 待解决
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Suppose a trader has a collateralised interest rate swap and needs to calculate the EPE of the trade. The collateral parameters are as defined by Table 5.2. The trader argues that the MtM volatility will be more significant than the minimum transfer amount and therefore uses a simple formula for the EPE based on an ave
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
假设一个交易者有抵押的利率掉期，需要计算该行业的珍珠棉。
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2013-05-23 12:23:18
正在翻译，请等待...
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2013-05-23 12:24:58
假设贸易商有抵押利率交换并且需要计算贸易的EPE。 抵押参量是如是由Table 5.2定义的。 贸易商争辩说， MtM挥发性比极小的调动数额并且为根据交换的一平均挥发性ð 的随着时间的过去的EPE使用一个简单的惯例Þ这个数字下面 (将解释0.225%重大)。 使用惯例附录2.A (和假设期待的MtM零)，演算给：
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2013-05-23 12:26:38
假设一名交易员有抵押债券的利率互换和需要来计算贸易的珍珠棉。附带参数都是由表 5.2 定义。交易者辩称 MtM 波动将会比最低转账金额更重要，因此使用一个简单的公式为 EPE 基于掉期的平均波动 ð ⑥ 0.225%（这一数字将在下文说明） 的时间。使用附录的公式 2.A （和假设预期的 MtM 的零），计算给出：
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2013-05-23 12:28:18
猜想一名商人有被 collateralised 的利率交换和需要计算贸易的 EPE。并行间接的参数如表 5.2 所定义的。The trader argues that the MtM volatility will be more significant than the minimum transfer amount and therefore uses a simple formula for the EPE based on an average volatility a?交换中随着时间的流逝 0.225% 中 ( 这个数字将在下边被解释 )。使用附录的公式 2.A( 和任职零的一被期
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