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2013-05-23 12:21
求翻译：We first show some example scenarios and the corresponding collateral calculations. In Figure 5.2 is shown a scenario where there is significant positive MtM and therefore exposure on the swap, which is mitigated by collateral. In the first 2.5 years, the counterparty mainly posts collateral to cover the exposure. Ther是什么意思？ 待解决
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We first show some example scenarios and the corresponding collateral calculations. In Figure 5.2 is shown a scenario where there is significant positive MtM and therefore exposure on the swap, which is mitigated by collateral. In the first 2.5 years, the counterparty mainly posts collateral to cover the exposure. Ther
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
我们首先证明一些示例方案和相应的抵押品计算。
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2013-05-23 12:23:18
我们首先显示一些例子情景和对应的抵押演算。在表5.2显示有重大正面MtM并且曝光在交换，由抵押缓和的一个情景。在前2.5年，交易对手主要张贴抵押包括曝光。
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2013-05-23 12:24:58
我们首先显示一些例子情景和对应的抵押演算。 在表5.2显示一个情景，有重大正面MtM并且曝光在交换，由抵押缓和。 在前2.5年，主要counterparty岗位抵押报道曝光。 有整体"外形 (是主要正面由于极小的调动) 相当数量0.25%的一些残余的风险``。 在2.5年以后， MtM是越来越少的并且抵押返回到counterparty。 在这种情况下，极小的调动数额意味着一般有整体"外形 (是主要阴性0.25%的一小) overcollateralisation ``。
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2013-05-23 12:26:38
我们第一次显示一些示例方案和相应的抵押计算。在图 5.2 显示场景那里有重大的正面 MtM，因此，该掉期，降低了抵押品的曝光。在第一次 2.5 年，对手主要职位抵押品，作为曝光。有一些残余的风险 （整体的配置文件是主要正面) 由于最低转账金额的 0.25%。2.5 年后，MtM 越来越少，因此正在抵押品返还给对手。在这种情况下，最低转账金额是指一般是 0.25%的小 overcollateralisation (' 整体 ' 的配置文件是大多是负)。
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2013-05-23 12:28:18
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