|
关注：1
2013-05-23 12:21
求翻译：Suppose a 10-year swap is collateralised by a 15-year government bond. The price volatilities are 4% and 6% (for example, this would correspond to an interest rate volatility of 0.5% and swap and bond durations of 8 years and 12 years, respectively, and assuming zero credit spread volatility). The effective volatility 是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
Suppose a 10-year swap is collateralised by a 15-year government bond. The price volatilities are 4% and 6% (for example, this would correspond to an interest rate volatility of 0.5% and swap and bond durations of 8 years and 12 years, respectively, and assuming zero credit spread volatility). The effective volatility
问题补充： |
|
2013-05-23 12:21:38
假设一个10年期掉期是由一个15年期政府债券作为抵押品。
|
|
2013-05-23 12:23:18
假设10年的交换由十五年的国债是抵押的。价格浮动是4%和6% (例如，这将对应于利率挥发性0.5%，并且交换和结合8年和12年的期间，分别和假设的零的信用传播了挥发性)。给这个位置的有效的挥发性：
|
|
2013-05-23 12:24:58
假设10年的交换由15年国债是抵押的。 价格浮动例如是4%和 (6%，这将对应于利率挥发性0.5%，并且交换和结合8年和12年的期间，分别和假设的零的信用传播了挥发性)。 给这个位置的有效的挥发性：
|
|
2013-05-23 12:26:38
假设 10 年交换担保的 15 年期政府债券。价格波动率是 4%和 6%（例如，这就对应 0.5%利率波动和交换和债券工期 8 年和 12 年的分别，和假设零信用传播的波动）。由给出的这一立场有效波动性：
|
|
2013-05-23 12:28:18
猜想 10 年的交换被一张 15 年的政府债券 collateralised。价格反复无常是 4% 和 6%( 例如，这会对应到 0.5% 的利率反复无常和交换和结合期间的 8 年和 12 年，分别地，假定零段赊帐期限被散布的反复无常 )。这个位置的有效的反复无常获得所作：
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
