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2013-05-23 12:21
求翻译：Consider a payer interest rate swap collateralised by a triple-A bond. Since the bond has little or no default risk surely the position is not a risky one? However, imagine the impact of interest rates going up: the value of the swap increases,1 whilst the bond price goes down. This negative correlation between collate是什么意思？ 待解决
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Consider a payer interest rate swap collateralised by a triple-A bond. Since the bond has little or no default risk surely the position is not a risky one? However, imagine the impact of interest rates going up: the value of the swap increases,1 whilst the bond price goes down. This negative correlation between collate
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
考虑付款人利率掉期由AAA级的债券作抵押。
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2013-05-23 12:23:18
考虑付款人利息交换抵押由AAA债券。因为债券肯定有很少或没有拖欠风险位置是否是不一危险一个？然而，想象的利率的冲击上升：债券价格下来，交换的价值增加， 1。抵押和曝光之间的这负相关是非中意的。在接收器利息交换情况下，情况被扭转，并且我们有有利正相关。
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2013-05-23 12:24:58
认为付款人利率交换抵押由三倍债券。 因为债券肯定有很少或没有拖欠风险位置是否是不一危险一个？ 然而，想象利率的冲击上升： 债券价格下来，交换的价值增加， 1。 抵押和曝光之间的这负相关是非中意的。 在接收器利率交换情况下，情况被扭转，并且我们有有利正相关。 曝光和抵押的数学治疗在附录5.B.被给。
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2013-05-23 12:26:38
考虑由三 A 债券担保付款人利率互换。由于债券具有很少或没有违约风险肯定位置不是一个有风险吗？但是，想象一下利率上升的影响： 换用的价值将增加，而债券价格下降 1.抵押品和曝光此负相关性是不可取。接收器利率互换，在这种情况相反的我们有有益的正相关关系。曝光和抵押品的数学处理列在附录 5.B。
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2013-05-23 12:28:18
考虑被一张三倍 A 的债券 collateralised 的付款人利率交换。由于债券没有或没有默认风险无疑位置不是危险的一个？然而，想象上升的利率的影响：交换的价值增加， 1 当债券价格下去时。抵押品和暴露之间的这个负面关联是非称心的。在接收者利率交换的情况下，处境被逆转和我们有一个有益肯定的关联。暴露和抵押品的数学的治疗获得在附录中 5.B。
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