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2013-05-23 12:21
求翻译：A common alternative model used for simulation of interest rates is a multi-factor simulation of the principal factors in describing yield curve movements. Historically, a substantial portion of the observed movements in yield curves can be explained in terms of three principal factors (e.g. see Rebonato, 1998). These 是什么意思？ 待解决
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A common alternative model used for simulation of interest rates is a multi-factor simulation of the principal factors in describing yield curve movements. Historically, a substantial portion of the observed movements in yield curves can be explained in terms of three principal factors (e.g. see Rebonato, 1998). These
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
用于仿真的利率常见的替代模型是一个多因素模拟在描述收益率曲线走势的主要因素。
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2013-05-23 12:23:18
用于利率的模仿的一个共同的备选模型是主要因素的多种因素的模仿在描述收益曲线图运动的。历史上，被观察的运动的一个坚固部分在收益曲线图的可以解释根据三个主要因素(即看见Rebonato， 1998)。这些因素对应于平行的转移、转弯和蝴蝶运动。
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2013-05-23 12:24:58
用于利率的模仿的一个共同的备选模型是主要因素的multi-factor模仿在描述收益曲线图运动。 历史上，被观察的运动的一个坚固部分在收益曲线图可以解释根据三个主要因素 (即。 看见Rebonato 1998年)。 这些因素对应于平行的转移、转弯和蝴蝶运动。 这样方法被描述了作为更加现实的模型为利率风险模型由Jamshidian和朱 (1997年) 和Reimers和Zerbs (1999年)。 要说明在一种更加老练的方法和更加简单的模型之间的这个区别，我们在表4.15显示利率盖帽的PFE以一因素和三因素方法被校准反对同样历史数据。
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2013-05-23 12:26:38
一个通用的替代模型用于模拟是利率的多因素模拟中描述收益率曲线变动的主要因素。历史上，三个主要因素可以解释大部分的收益率曲线的观察到运动 （例如见 Rebonato，1998年）。这些因素与平行班、 曲折和蝴蝶运动相对应。这种方法被称为更现实模型的建模由 Jamshidian 和朱 (1997 年) 和 Reimers 和 Zerbs (1999 年) 的利率风险。为了说明这更精密的方法和简单的模型之间的差异，我们的利率上限 PFE 在中显示图 4.15 与一个因素和三因素的办法，针对相同的历史数据校准。
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2013-05-23 12:28:18
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