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2013-05-23 12:21
求翻译：To be specific, according to the subsample-based test statistic presented in (26), while the SRTR-scaled 10-day VaR significantly underestimates the benchmark VaR(10) in 10 markets,usually due to persistent returns, two markets (namely, Japan and Korea) experience significant SRTR overestimation that may be attributabl是什么意思？ 待解决
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To be specific, according to the subsample-based test statistic presented in (26), while the SRTR-scaled 10-day VaR significantly underestimates the benchmark VaR(10) in 10 markets,usually due to persistent returns, two markets (namely, Japan and Korea) experience significant SRTR overestimation that may be attributabl
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
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2013-05-23 12:23:18
要具体讲，根据在(26)提出的基于采取的测试统计，而SRTR被称的10天的VaR极大低估基准VaR (10)在10个市场上，通常由于坚持回归，两个市场(即，日本和韩国)体验也许是可归咎的于他们的另外手段恢复行为根据回归依赖性的重大SRTR过高估计。
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2013-05-23 12:24:58
是具体的，根据在26提出的基于采取的 (测试统计)，而SRTR被称的10天的VaR在10个市场上极大低估() 基准VaR 10，通常由于坚持回归，二个市场 (即，也许是) 可归属的到他们的另外意味恢复行为根据回归依赖性的日本和韩国经验重大SRTR过高估计。 当就30天天际而论， 18个市场显著被低估时，并且什么都没有显著被过高估计。 整体上，上述初步结果建议SRTR是一个宽松的规章制度为结垢较长期尾巴风险，对应于面对极端风险和不充分的资本需要量的组合不足的慎重和财政机关的情况。
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2013-05-23 12:26:38
具体来说，虽然 SRTR 缩放 10 天 VaR 大大低估了基准 10 市场，通常是由于持续的回报，在 VaR(10) (26) 中提出的基于次级抽样测试统计根据两个市场 （即，日本和韩国） 的经验可能归因于其不同的意思还原的行为在返回依赖的重大 SRTR 高估。时考虑 30 天地平线，18 个市场被大大低估，并没有被大大高估了。作为一个整体，上述初步结果表明 SRTR 用于缩放比例较长期的尾部风险，宽松的规则对应的不足谨慎和金融机构面临着极大的风险和不足的资本要求的组合情况。
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2013-05-23 12:28:18
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