|
关注：1
2013-05-23 12:21
求翻译：By setting =3, 5, 7, and 9 to obtain different heavy-tailed return distributions from (18),we find that an overestimated aggregated VaR based on the SRTR is due to the heavier tail in the daily return distribution. To probe further into what may have gone wrong with the SRTR scaling approximation, we report both the 是什么意思？ 待解决
 悬赏分：1
- 离问题结束还有
By setting =3, 5, 7, and 9 to obtain different heavy-tailed return distributions from (18),we find that an overestimated aggregated VaR based on the SRTR is due to the heavier tail in the daily return distribution. To probe further into what may have gone wrong with the SRTR scaling approximation, we report both the
问题补充： |
|
2013-05-23 12:21:38
通过设置= 3，5，7，9，从（18）获得不同的重尾分布的回报，我们发现，基于SRTR高估聚集的变种，是由于在日收益率分布的重尾。探讨进一步成什么可能已经出了问题SRTR比例近似，我们报道了每天两方差和峰度，10天及下表2不同DGPS 30日退货。通过交叉跨越分图e检查在表1和图d在表2中，它可容易地看出，向上偏压完全来自于峭度的降低，而不是从波动的标度，因为变种[RKT（10）]' 10脳变种[RT]，而库尔特[RK T（10）] <库尔特[RT]。类似的模式可以在RK s中被找到（30）。因此，SRTR高估风险值（10）和VAR（30）约5％至11％有不同因未考虑到原有的高频率的回报
|
|
2013-05-23 12:23:18
正在翻译，请等待...
|
|
2013-05-23 12:24:58
通过设置 =3， 5， 7和9获得不同的重被盯梢的回归发行从 (18)，我们发现根据SRTR的过高估计的被聚集的VaR归结于更重的尾巴在每日回归发行。 探查进一步入什么可以出了错以SRTR结垢略计，我们报告每日， 10天和30天回归的变化和峰态在另外DGPs之下在表2。 通过发怒检查横跨盘区E在表1和盘区D在表2，它欣然被看见向上偏心单一地来自在峰态的减退，和不从挥发性结垢，从var( Rkt (10)) ‘10×var( rt) ，而kurt( Rk t (10))
|
|
2013-05-23 12:26:38
通过设置 = 3、 5、 7 和 9，以获得不同重尾返回分布 （18 日），我们发现基于 SRTR 高估聚合的 VaR 是由于在每日的收益率分布重尾。探索进一步到什么可能有毛病缩放逼近的 SRTR，我们报告的方差和峭度下不同差分全球定位系统在表 2 中的日常、 10 天和 30 天的回报。由交叉检查跨中表 1 的面板 E 和 D 小组在表 2 中，它容易看到向上的偏见来单从下跌的峰度，而不是从自 var [Rkt (10)] 的波动性，缩放 ' 10 × var [rt] 而 [Rk t (10)] 库尔特 < 库尔特 [rt]。Rk s (30) 中，可以发现类似的模式。高因此，SRT
|
|
2013-05-23 12:28:18
正在翻译，请等待...
|
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
