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2013-05-23 12:21
求翻译：where {T} is a sequence of independent and identical student-t distributions with degrees of freedom. On the variance of the aggregated entity, since {!t} is independent, var[Rt(h)] is equal to var[rt] multiplied by h. Nevertheless, it is intuitive that if we add h daily returns to a h-day return, the long-tailedness是什么意思？ 待解决
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where {T} is a sequence of independent and identical student-t distributions with degrees of freedom. On the variance of the aggregated entity, since {!t} is independent, var[Rt(h)] is equal to var[rt] multiplied by h. Nevertheless, it is intuitive that if we add h daily returns to a h-day return, the long-tailedness
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
其中{吨}是自由度的独立和相同的学生 - 叔分布的序列。所聚集的实体的方差，因为{！吨}是独立的，无功[RT（高）]等于变种[RT]乘以小时。然而，它是直观的，如果我们加上h每日返回到H-天退货，长tailedness出现在日收益率缩短为h的增加。看到这一点，图3示出的日常和10日退货的概率密度函数= 5，这是相当明显的后端部分已聚合后稀释。
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2013-05-23 12:23:18
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2013-05-23 12:24:58
那里 (T) 是独立和相同学生t发行序列以自由程度。 在被聚集的个体的变化，从那以后 (! t) 是独立的， var( Rt( h)) 与h. rt(是) 相等的乘的var。 然而，它是直觉的，如果我们增加h日报回归到h天回归，长tailedness出现于每日回归缩短，当h增加。 要看此，图3展示每日和10天的回归的可能性密度函数与 = 5和它是相当显然的尾巴零件在族聚以后被稀释了。
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2013-05-23 12:26:38
{T} 在哪里度的自由与独立和完全相同的学生 t 分布的序列。对差异的聚合的实体，因为 {! t} 是独立的 var[Rt(h)] 等于 var [rt] 乘以 h。然而，它是直观如果我们每天添加 h h-一天返回返回，出现在每日回报长 tailedness 缩短了作为 h 的增加。若要查看此，图 3 显示了每日和 10 日返回概率密度函数与 = 5 和相当明显的尾巴部分已被稀释，在聚合后。
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2013-05-23 12:28:18
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