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2013-05-23 12:21
求翻译：The 1-day VaR, defined as VaR(1), measures the maximum possible loss over one trading day under a given confidence level 100 × (1 − c). Supposing that the initial investment of the asset is $1 and R is the random rate of return, then, the asset value at the end of this trading day is v = 1 + R. Then, the one-day VaR, V是什么意思？ 待解决
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The 1-day VaR, defined as VaR(1), measures the maximum possible loss over one trading day under a given confidence level 100 × (1 − c). Supposing that the initial investment of the asset is $1 and R is the random rate of return, then, the asset value at the end of this trading day is v = 1 + R. Then, the one-day VaR, V
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
在1日的变种，定义为VAR（1），测量在给定的置信水平超过一个交易日的最大可能损失100×（1 - C）。假设该资产的初始投资额为1和r是随机的回报率，那么，在这个交易日结束时的资产价值为v = 1 + R。然后，为期一天的VAR，VAR（1），在100×（1 - C）的置信度被定义为...
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2013-05-23 12:23:18
1天VaR，被定义成VaR (1)，测量最大可能损失一交易日在一特定信心100 × (1 − c)下。假定财产的最初的投资是$1，并且R是任意回报率，然后，资产价值在这交易日结束时是v = 1 + R。然后，一天VaR， VaR (1)，在100 × (1 − c)信心以下被定义…
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2013-05-23 12:24:58
1天VaR，被定义作为VaR( 1)，测量最大可能损失一贸易的天在一特定信心100 ×之下 (1 − c)。 假定财产的最初的投资是$1，并且R是任意回报率，然后，资产价值在这贸易的天的结尾是v = 1 + R。 然后， 1天的VaR， VaR( 1)，在100 × (1 − c) 信心以下被定义和…
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2013-05-23 12:26:38
1 天 VaR，定义为 VaR(1)，根据给定的信心水平 100 × (1 − c) 在一个交易日的措施最大可能损失。假设初始投资的资产是 $1 和 R 是随机回报率，那么，在本交易日结束时的资产价值是 v = 1 + R.那时，为期一天的 VaR，VaR(1) 下, 100 × (1 − c) 置信水平定义为......
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2013-05-23 12:28:18
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