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2013-05-23 12:21
求翻译：The relatively good performance of the square-root-of-time rule reported on in the previous section came as something of a surprise, in the light of work previous work of McNeil and Frey [13] and of Brummelhuis and Guegan [6] on conditional value-at-risk. The latter, in particular, computed the asymptotic behavior of c是什么意思？ 待解决
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The relatively good performance of the square-root-of-time rule reported on in the previous section came as something of a surprise, in the light of work previous work of McNeil and Frey [13] and of Brummelhuis and Guegan [6] on conditional value-at-risk. The latter, in particular, computed the asymptotic behavior of c
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
平方根- - 时间的规则，在上一节汇报了相对不错的表现来作为brummelhuis和guegan的让人大吃一惊，在麦克尼尔和Frey [13]的工作以前的工作灯和[6]上有条件价值在风险。后者，特别是计算的条件正天varα的渐近行为在一个正常的GARCH（1,1）的情况下为一个让信心参数FF趋于1，发现在此限制下，任何固定n，其中明确恒CN> 0。这显然意味着，平方根- - 时间的规则，在这样的限制极大地失败。然而，如果n = 10，这些渐近显然不相关的固定的FF像0:99，除了与[6]，[13]在其他明显的区别，即在本论文中，我们研究了无条件的值在危险的，而不是在条件1。
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2013-05-23 12:23:18
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2013-05-23 12:24:58
在前面的部分报告的正方形根时间规则的相对地好表现来了作为有点惊奇，根据工作以前的工作McNeil和Frey (13) 和Brummelhuis和Guegan (6) 在有条件价值在风险。 后者，特别是，计算了有条件N天VaRα渐进行为在正常GARCH( 1,1情况下) ，你让信心参量ff趋向到1和发现那在这个极限，为所有固定的N，与明确恒定的cN > 0。 这清楚地暗示正方形根时间规则显著无法这样极限。 然而，如果N = 10，这些渐近性不明显地是与一固定的ff相关象0:99，除另一个明显的区别之外与 (6)， (13)，即那在本论文我们学习无条件的价值在风险而不是有条件一个。
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2013-05-23 12:26:38
报告在上一节的广场根时间规则的性能相对较好在条件风险值作为吃惊的是，根据工作以前工作的麦克尼尔和弗雷 [13] 和 Brummelhuis 和 Guegan [6] 的东西来了。后者，尤其是，计算条件 N 天 VaRα 在正常的 GARCH(1,1) 的渐近行为作为一个允许信任参数 ff 往往为 1，并发现，在这个限制，任何固定的 n，与显式恒定 cN > 0。显然，这意味着广场根时间规则失败大大的这种限制。但是，如果 N = 10，这些渐近明显是不相关的固定 ff 像 0:99，除了，其他明显的差异，与 [6]，[13]，即在本文件中，我们研究无条件-风险价值而不是条件。
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2013-05-23 12:28:18
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