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2013-05-23 12:21
求翻译：Reasoned by the fact that the AR(1)-GARCH(1,1) process in equation (2.3) can be rewritten in the form (2.4), most peculiarities when estimating value-at-risk in GARCH(1,1) models also hold for AR(1)-GARCH(1,1) models.是什么意思？ 待解决
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Reasoned by the fact that the AR(1)-GARCH(1,1) process in equation (2.3) can be rewritten in the form (2.4), most peculiarities when estimating value-at-risk in GARCH(1,1) models also hold for AR(1)-GARCH(1,1) models.
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
由一个事实，即AR（1）-GARCH（1,1）的过程中方程（2.3）可以当在GARCH（1,1）模型估计值在风险被重写的形式（2.4），最特别之处理由同时按住AR（1）-GARCH（1,1）模型。
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2013-05-23 12:23:18
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2013-05-23 12:24:58
由事实辩解AR( 1) - GARCH( 1,1) 过程在式 (2.3) 在GARCH 1,1模型时可以 (被重写)以形式2.4，多数特异，当(估计) 价值在风险为AR 1也(举行)- GARCH( 1,1) 塑造。
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2013-05-23 12:26:38
由方程 (2.3) 的 AR(1)-GARCH(1,1) 进程可以在窗体 (2.4)，大多数特异时在 GARCH(1,1) 中的值在风险估计模特还持有的 AR(1)-GARCH(1,1) 模型中被重写的事实的理由。
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2013-05-23 12:28:18
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